Vai trò của xác suất trong quản trị rủi ro

Trong quá trình ra quyết định đầu tư, các nhà kinh tế luôn đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, song hành với lợi nhuận là yếu tố rủi ro – một biến số không thể bỏ qua, bởi nó thể hiện mức độ sai lệch giữa tỷ suất sinh lời thực tế và tỷ suất sinh lời kỳ vọng. Trước bối cảnh môi trường kinh tế ngày càng biến động, việc đánh giá và quản trị rủi ro trở thành yêu cầu cấp thiết trong quản lý dự án và đầu tư.

Nhằm làm rõ vai trò của xác suất trong việc hỗ trợ và kiểm soát rủi ro, nhóm tác giả ThS. Đặng Thị Hương Lan và ThS. Trần Thị Hằng – giảng viên Toán chuyên đề, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội – đã thực hiện nghiên cứu trong bài báo khoa học “Vai trò của xác suất trong quản trị rủi ro”, được công bố trên Tạp chí Dạy và Học Ngày Nay, số đặc biệt tháng 4 năm 2025 (trang 173–174).

Bài viết tập trung vào việc nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng các mô hình xác suất trong việc ước lượng rủi ro tổn thất, phân loại và đánh giá các loại rủi ro trong đầu tư. Thông qua đó, xác suất được khẳng định là công cụ hữu hiệu giúp các nhà hoạch định có được cái nhìn chính xác và toàn diện hơn về mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận trong quá trình ra quyết định kinh tế.

Abstract: Probability is an important field o f mathematics not only in statistics and probability theory but also in many other fields, including economics.

In the economic environment, where decisions are made based on many uncertain variables, probability plays an Important role in predicting and assessing risks, helping decision makers have a more accurate and comprehensive view o f the economic future. In the framework o f this article, the author mentions the use of probability models to estimate the risk o f loss, classify and evaluate risks to measure the risk o f each investment, investment portfolio and understand the relationship between risk and return.

Key words: Management, risk management, probability, role o f probability.

Toàn văn bài báo xem tại: Tạp chí Dạy và Học Ngày Nay, số đặc biệt tháng 4 năm 2025 (trang 173–174).

Một vài hình ảnh trong bài báo